Banche, stress test anche sulle guerre. Così Vigilanza Bce ed Eba estendono il peso dei rischi geopolitici nei bilanci
La Vigilanza Bce valuterà come i rischi geopolitici sono considerati nei piani su capitale e liquidità. Le tensioni internazionali possono avere effetti sugli istituti attraverso volatilità dei mercati, chiusura delle filiere produttive e attacchi cibernetici. I rischi geopolitici saranno inclusi negli stress test
La Vigilanza Bce alza la guarda sui rischi geopolitici delle banche. I supervisori considerano la materia una priorità dei prossimi tre anni e vogliono verificare come le banche valutano i rischi geopolitici nel risk management e nei piani su liquidità e capitale. Anche i prossimi stress test Eba-Bce includeranno i pericoli legati alle tensioni internazionali.
«In un’epoca caratterizzata dal crescente protezionismo, dall’aumento dell’incertezza e dall’erosione della cooperazione multilaterale, i sistemi finanziari si trovano ad affrontare un ambiente più volatile e imprevedibile che mai», hanno scritto in un blog post Sharon Donnery (membro del consiglio di Vigilanza Bce) e Mario Quagliariello (direttore della strategia di supervisione Bce). «Diventa sempre più difficile identificare i potenziali shock che potrebbero innescare una crisi», hanno rilevato aggiungendo che «l’attenzione deve spostarsi sull’adeguatezza dei controlli e delle misure di mitigazione del rischio».
Le misure Bce
Le autorità di vigilanza utilizzeranno nel confronto con le banche un modello sviluppato per capire come i rischi geopolitici influenzino le banche attraverso vari canali. In particolare la Bce valuterà le ripercussioni degli eventi geopolitici attraverso mercati finanziari volatili, catene commerciali e di approvvigionamento interrotte e minacce alle operazioni e alla sicurezza.
«La mappatura di questi canali di trasmissione favorisce una migliore comprensione del modo in cui il rischio geopolitico influisce sulle categorie di rischio più tradizionali, come i rischi di credito, di mercato, operativi, di liquidità e di finanziamento», hanno precisato Donnery e Quagliariello. «Poiché i rischi geopolitici sono trasversali a queste tipologie di rischio tradizionali, li affrontiamo nell’ambito delle attività di vigilanza già in corso adottando al contempo un approccio olistico. Gli organi direttivi delle banche sono responsabili della gestione proattiva di questi rischi».
L’intervento sui rischi geopolitici rientra in un piano più ampio della Vigilanza mirato a verificare la disponibilità di accantonamenti sufficienti a coprire le perdite potenziali per nuovi rischi non del tutto integrati nei modelli bancari (i cosiddetti «novel risk»). Inoltre, secondo Donnery e Quagliariello, «la crescente dipendenza da fornitori terzi e l’escalation delle tensioni geopolitiche hanno portato a un aumento delle minacce informatiche» che rappresentano un’altra priorità della Vigilanza Bce nel prossimo triennio.
I supervisori hanno precisato che i rischi geopolitici avranno «un ruolo di primo piano negli stress test europei» che saranno avviati nei prossimi giorni. Inoltre ci sarà «un’analisi di scenario esplorativa» che «valuterà la capacità delle banche di definire i modelli per il rischio di controparte in condizioni di stress», hanno sottolineato Donnery e Quagliariello. Infine la Bce esaminerà il modo in cui le banche affrontano i rischi geopolitici «nella gestione del rischio, nella pianificazione del capitale e della liquidità e negli stress test interni, in modo da individuare le pratiche migliori e chiarire ulteriormente le aspettative di vigilanza».
La Bce ha inoltre chiarito che in futuro ci sarà maggiore attenzione al modo in cui le banche risponderanno alle richieste della Vigilanza. Gli istituti di credito dovranno porre rimedio alle carenze persistenti, per esempio quelle sui rischi climatici, in modo «rapido ed efficace» secondo i supervisori di Francoforte. (riproduzione riservata)
