Banche bocciate nella gestione dei rischi. La Vigilanza Bce chiede di migliorare il reporting dei dati
Molti istituti di credito dell’Eurozona non sono allineati alle richieste dei supervisori. La Vigilanza interviene con ispezioni, sanzioni e requisiti di capitale negli Srep. In arrivo a maggio la guida con le attese della Bce. La multa a Goldman Sachs e gli altri casi sotto la lente di Francoforte | Azioni, ecco le 4 banche europee che possono offrire un ritorno del capitale sopra il 15%. L’analisi di Citi
La Vigilanza Bce chiede alle banche dell’Eurozona di migliorare i dati per la gestione dei rischi. I supervisori hanno varato nelle ultime settimane provvedimenti di diverso tipo in base alla gravità dei casi: si va dalle discussioni informali alle richieste scritte di provvedimenti e piani d’azione. Se poi le banche non si adeguano alle aspettative sul reporting e sull’aggregazione dei dati, la Vigilanza può decidere ispezioni, sanzioni (come è accaduto a Goldman Sachs Bank Europe) o un aumento dei requisiti di capitale nelle procedure individuali (quelle di secondo pilastro note come Srep).
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Tra i poteri dei supervisori ci sono anche limiti alla crescita di attività e l’imposizione di un tetto massimo agli asset fino a quando i requisiti non sono rispettati. Un ulteriore passo si completerà a breve: secondo quanto risulta a inizio maggio sarà pubblicata una guida con le aspettative di vigilanza su aggregazione dei dati e reporting dei rischi.
I rilievi della Bce
Sulla materia «molte banche non sono riuscite ad affrontare pienamente i punti di debolezza», ha osservato nei giorni scorsi Elizabeth McCaul, membro del board di Vigilanza della Bce. «Informazioni di bassa qualità possono portare a decisioni di risk management di bassa qualità. La capacità di una banca di gestire e aggregare efficacemente i dati relativi al rischio è un prerequisito per un solido processo decisionale e una rigorosa governance. È difficile immaginare che una banca sia in grado di gestire e coprire adeguatamente le esposizioni al rischio senza un valido reporting dei dati».
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La multa per Goldman Sachs
Goldman Sachs Bank Europe è stata sanzionata nei mesi scorsi con una multa di 6,6 milioni per aver calcolato male gli asset ponderati per il rischio di credito. La banca ha classificato in modo sbagliato le esposizioni corporate e ha applicato una ponderazione del rischio inferiore a quella richiesta dalle norme bancarie. Le carenze nei controlli interni hanno impedito di rilevare tempestivamente l’errore. La banca ha comunicato cifre errate, impedendo così alla Bce di avere una visione completa del profilo di rischio.
Altri casi in Europa
In altri casi la Vigilanza ha agito in modo diverso seguendo un principio di escalation. La Bce per esempio ha aumentato i requisiti di capitale Srep di una banca anche per problemi di qualità dei dati. Un altro istituto di credito ha risposto in modo parziale alla richiesta di un piano d’azione, spingendo così la Vigilanza ad avviare un’ispezione in loco. In un altro caso sono state imposte misure temporanee: se le tempistiche non saranno rispettate ci sarà una sanzione periodica che sarà rinnovata fino alla risoluzione dei problemi.
Un’altra banca ha già ricevuto requisiti legalmente vincolanti dopo un’ispezione. In diverse occasioni la Bce ha richiesto di affidare la responsabilità dei controlli sui dati a uno o due membri del consiglio di amministrazione, senza togliere al board la responsabilità nel complesso. Altre volte la Bce ha chiesto all’audit interno una revisione delle procedure.
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«Molte banche stanno beneficiando di una migliore redditività nell’attuale contesto di tassi di interesse più elevati», ha rilevato McCaul. «Questo è un momento particolarmente opportuno per investire nelle capacità di aggregazione dati e reporting sui rischi che serviranno per soddisfare le aspettative della Vigilanza riguardo a un solido processo decisionale per la gestione del rischio».
Ieri intanto, sempre in tema di dati, la Bce e l’Eba hanno avviato il Joint Bank Reporting Committee (Jbrc), che avrà il compito di sviluppare definizioni e standard comuni per i dati che le banche sono tenute a segnalare a fini statistici, di vigilanza e di risoluzione. Le due autorità mirano ad armonizzare le segnalazioni del settore bancario con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e ridurre i costi. (riproduzione riservata)
