Vigilanza Bce, ecco come cambiano le procedure sui requisiti di capitale delle banche europee
I supervisori varano una nuova metodologia per definire i requisiti patrimoniali delle banche dell’Eurozona. L’obiettivo è aumentare la trasparenza e l’efficacia delle decisioni. La sfida è la semplificazione delle procedure
Il mondo sta cambiando e anche la Vigilanza della Bce sulle banche europee deve adeguarsi. L’attuale contesto richiede attenzione a nuovi rischi (geopolitici, climatici, cyber) in aggiunta ai vecchi, ma anche procedure snelle per evitare vincoli eccessivi alle banche.
I vertici della Vigilanza si sono impegnati in questa direzione. In futuro la Bce vuole dare più attenzione ai rischi rilevanti dei singoli istituti, con minori automatismi nelle procedure di supervisione. La banca centrale interverrà con maggiore decisione sui pericoli più significativi fornendo scadenze temporali alle banche. In caso di ritardi da parte degli istituti, la Bce farà ricorso a sanzioni crescenti nel tempo.
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In questo scenario la Vigilanza ha varato anche un nuovo modo di definire gli indici di capitale delle banche. Gli istituti di credito sono sottoposti a richieste patrimoniali uguali per tutti (primo pilastro) e a requisiti specifici definiti dalla Bce in base ai rischi delle singole banche (secondo pilastro o Pillar 2) nell’ambito di un processo noto come Srep (Supervisory Review and Evaluation Process).
Francoforte ha cambiato la metodologia per i requisiti di secondo pilastro (P2R). Al momento il primo passo consiste nel definire un punteggio da 1 a 4 in base ai rischi delle banche. I requisiti delle banche sono poi fissati a seconda dei punteggi: un gruppo poco rischioso (per esempio con punteggio 1) avrà un basso requisito di capitale, uno molto rischioso (per esempio con punteggio 4) avrà un alto requisito.
Il nuovo sistema
Come cambierà questo modello in futuro? Il punto di partenza per il requisito patrimoniale non saranno più i punteggi complessivi delle banche, ma le singole tipologie di rischio (innanzitutto quelli di credito, di mercato e operativi). Ogni rischio sarà collegato a una richiesta patrimoniale. La somma porterà al requisito complessivo che comunque potrà essere influenzato anche da un giudizio «olistico» dei supervisori.
Con queste modifiche la Bce vuole ridurre le procedure interne, approfondire l’analisi dei singoli rischi e chiarire alle banche le ragioni che hanno portato al P2R. La nuova metodologia sarà testata quest’anno e applicata nel 2026, con effetti quindi a partire da gennaio 2027. Già nel 2025 saranno snellite alcune procedure negli Srep: le decisioni saranno notificate alle banche entro fine ottobre, mentre finora la scadenza era fine anno.
La Bce avrà una «strategia di valutazione pluriennale»: tutti i rischi rilevanti delle banche saranno esaminati in modo approfondito su un periodo pluriennale, quindi non ogni anno. «Le novità negli Srep ci consentiranno di concentrarci maggiormente sui rischi rilevanti e di garantire che le banche pongano rapidamente rimedio alle carenze», ha detto la presidente della Vigilanza Bce Claudia Buch.
Quale sarà l’impatto delle nuove procedure sui requisiti di capitale delle banche? La Bce ha precisato di non aspettarsi «bruschi cambiamenti» nelle richieste patrimoniali. Nel 2024 i requisiti complessivi sono saliti dall’11,2% all’11,3% in termini di capitale Cet1 (che in media era al 15,8% a metà del 2024).
Oltre alle procedure sul capitale la Bce sta rivedendo in alcuni casi quelle amministrative, come quelle per approvare le cartolarizzazioni con trasferimento significativo del rischio.
Un altro ambito di miglioramento riguarda la reportistica: «È possibile ridurre i costi di segnalazione armonizzando gli schemi di segnalazione, migliorando i sistemi informativi e aumentando la condivisione delle informazioni», ha detto Buch.
La regolamentazione
La supervisione può fare molto per agevolare la vita delle banche, ma un ruolo decisivo è quello della regolamentazione che spetta all’Ue e non alla Bce. Gli Stati Uniti sono diretti verso una forte deregolamentazione rispetto agli standard di Basilea che può avvantaggiare i gruppi Usa nel breve termine (anche se poi il rischio di crisi è dietro l’angolo, come si è visto nella vicenda Svb).
Nei giorni scorsi le banche centrali di Italia, Germania, Francia e Spagna hanno chiesto alla Commissione Ue «un’analisi complessiva» dei requisiti bancari tale da garantire un «campo di gioco livellato con altre grandi giurisdizioni». L’approccio delle banche centrali nazionali europee e della Bce è comunque diverso rispetto a quello Usa: l’obiettivo non è la deregolamentazione ma una semplificazione che riduca sovrapposizioni e vincoli eccessivi. (riproduzione riservata)
