Banche, la Bce apre a un rinvio di alcune regole di Basilea 3. Ecco il compromesso proposto da Francoforte
La risposta Bce alla Commissione Ue sulle norme sui rischi di mercato (Frtb o Fundamental Review of the Trading Book) delle banche. Francoforte non vuole posticipare l’intera normativa dal 2026 al 2027, ma è pronta a un compromesso sui modelli interni, con modifiche mirate al modello standardizzato
La Bce apre a un rinvio di alcune regole di Basilea3 sui rischi di mercato dal 2026 al 2027, in particolare quelle che riguardano le banche che applicano i modelli interni per calcolare i requisiti di capitale.
Secondo quanto emerge dalla risposta di Francoforte alla consultazione della Commissione Ue sul tema, la banca centrale è contraria al rinvio integrale della normativa, richiesto da coloro che vogliono allineare l’Europa allo stop di Usa e Regno Unito.
La Bce si è però mostrata disponibile a un compromesso sulle regole sui rischi di mercato, note come Frtb (Fundamental Review of the Trading Book).
La proposta Bce
In particolare l’ipotesi di «rinviare l’approccio sui modelli interni e introdurre quello standardizzato con aggiustamenti mirati potrebbe contribuire a mantenere lo slancio sull’attuazione dell’Frtb», secondo la Bce. In questo scenario, «l’approccio standardizzato Frtb diventerebbe un requisito formale di vigilanza» e «il mercato avrebbe chiarezza sull’entrata in vigore dell’approccio basato sui modelli interni dopo l’ulteriore proroga di un anno», quindi dal 2026 al 2027.
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Di conseguenza, il nuovo regime Frtb si applicherebbe dal 2026 per le banche che applicano il modello standardizzato (la grande maggioranza del settore) e dal 2027 per quelle che applicano i modelli interni (pochi grandi istituti di credito).
Tuttavia secondo la Bce sarebbero necessarie «ulteriori indicazioni» della Commissione Ue per risolvere i problemi di uno scenario di questo tipo. Per esempio le banche che usano il metodo standardizzato potrebbero avere requisiti diversi nel trading book e nel banking book, rispetto a quelle che utilizzeranno i modelli interni.
«Per mantenere condizioni di parità sarebbe importante che tutti gli istituti operassero con gli stessi requisiti», ha rilevato la Bce. «Inoltre le banche dovrebbero evitare di mantenere gli approcci basati su modelli interni al solo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali».
Qualsiasi modifica al metodo standardizzato dovrebbe essere «debitamente giustificata, temporanea e basata sul rischio e dovrebbe mantenere lo stesso livello di resilienza nel settore bancario» secondo la Bce.
Francoforte ha comunque precisato che il rinvio al 2027 dell’intera normativa sui rischi di mercato, o una modifica sostanziale del quadro normativo, «non sarebbero necessarie da un punto di vista prudenziale». Secondo la Bce «le autorità di vigilanza e le banche hanno già svolto un lavoro considerevole sull’attuazione dell’Frtb in vista della prevista entrata in vigore nel 2026. Un ritardo penalizzerebbe ingiustamente le banche che si sono preparate e sono pronte a passare a un approccio più sensibile al rischio».
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La Commissione Ue dovrebbe decidere entro fine giugno sulle regole con un atto delegato. «I recenti sviluppi negli Usa e nel Regno Unito non forniscono alcuna chiarezza sulla futura attuazione degli standard di Basilea in queste giurisdizioni», ha osservato Bruxelles nella consultazione. «La parità di condizioni a livello internazionale è particolarmente importante per le attività di mercato».
La Commissione Ue si è opposta a una proposta dal mondo finanziario di lasciare agli istituti di credito la facoltà di aderire alle nuove regole nel 2026 o 2027. La Bce intanto ha varato una task force per la semplificazione delle norme bancarie. (riproduzione riservata)
