Eba stress test: Mediobanca è il migliore fra gli istituti italiani
Risultati complessivamente positivi per le cinque maggiori banche esaminate dall’European banking association. In base alle simulazioni, in uno "scenario molto avverso" gli istituti europei brucerebbero 265 miliardi di capitale, ma manterrebbero un coefficiente patrimoniale prudenziale (Cet1) superiore al 10%
L'Eba ha pubblicato i risultati degli stress test. Secondo i risultati, in uno "scenario molto avverso" le maggiori banche europee brucerebbero 265 miliardi di capitale e vedrebbero l'esposizione al rischio lievitare di 868 miliardi, ma nonostante questi scossoni manterrebbero complessivamente un coefficiente patrimoniale prudenziale (Cet1) superiore al 10%.
Nello scenario avverso dello stress test dell'Eba, Mediobanca vede il suo Cet1 fully loaded ratio, principale indicatore di solidità patrimoniale di una banca, passare dal 14,51% di fine 2020 al 9,73% del 2023. La dotazione di capitale con cui Piazzetta Cuccia esce dallo scenario avverso è la più alta tra le cinque banche italiane che hanno preso parte all'esame.
Pesanti ricadute sul coefficiente patrimoniale di Mps nello "scenario avverso" degli stress test dell'Eba: dal 9,86% di partenza il "Fully loaded Common Equity Tier 1 ratio", secondo la simulazione, calerebbe al 5,04% a fine 2021, al 2,47% nel 2022 e a meno 0,10% nel 2023.
Intesa Sanpaolo supera invece lo stress test dell'Eba con un calo del coefficiente patrimoniale Cet1 "fully loaded" sostanzialmente in linea con la media generale: dal 14,04% di fine 2020, al 10,06% del 2021, al 9,66% del 2022 e al 9,38% del 2023.
Banco Bpm nello scenario avverso dello stress test vedrebbe invece ridursi il Cet1 fully loaded dal 13,23% del 2020 al 7,02% del 2023.
UniCredit mostra nello stress test dell'Eba un calo del coefficiente patrimoniale di poco superiore alla media europea nel caso dello scenario avverso: dal 15,14% di fine 2020, la voce scende al 10,28% nel 2021, al 9,68% nel 2022 e al 9,22% nel 2023. Con un comunicato, UniCredit ha precisato che lo stress test europeo 2021 non prevede una soglia di "pass-fail", ed è invece pensato per essere utilizzato come un'importante base di informazioni ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory review and evaluation process, Srep). I risultati quindi aiuteranno le autorità competenti a valutare la capacità di Unicredit di soddisfare i requisiti prudenziali in scenari avversi. Lo stress test è stato condotto assumendo un bilancio statico a fine dicembre 2020 e quindi non tiene conto di future strategie di business e altre azioni manageriali e, puntualizza la banca, non rappresenta un'indicazione dei futuri profitti di UniCredit. (riproduzione riservata)
