Investimenti, ecco quanto ha reso in tre mesi un portafoglio di azioni europee creato dall’AI
La fintech modenese Axyon ha selezionato ad agosto 20 titoli dello’Eurostoxx 50 che secondo il suo software proprietario di intelligenza artificiale potevano sovraperformare il mercato. I risultati dell’esperimento
E se un portafoglio di investimento fosse costruito dall’intelligenza artificiale? Axyon AI, fintech che utilizza sistemi informatici avanzati al servizio della costruzione delle strategie d’investimento degli istituzionali, si è messa in gioco con MF-Milano Finanza, mettendo a punto nell’agosto scorso un portafoglio di 20 titoli dell’indice Eurostoxx 50 sulla base delle indicazioni fornite dal cervellone informatico proprietario della startup modenese.
I risultati dell’esperimento
Risultato: la media equiponderata delle performance delle magnifiche 20 è stata del 9,3%, esito che ha consentito di battere di oltre 3 punti percentuali l’indice delle più grandi azioni europee (+6,2%, anch’esso equiponderato). A fare la differenza sono stati titoli come quello della fintech olandese Adyen, che nei tre mesi tra agosto e novembre ha messo a segno una performance del 30,7%, della società di investimento tech Prosus, anch’essa olandese, cresciuta del 21%, della spagnola Inditex, holding del fashion cui fanno capo marchi come Zara, salita del 21,3%, e di Ferrari, rivalutatasi del 14,1% nel periodo in esame.
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Chi vince e chi perde
In generale, solo sei titoli su 20 hanno superato il benchmark (alle già citate si aggiunge il +9,4% di Danone e il +7,7% di Basf), ma tanto è bastato per battere l’indice. Per quanto riguarda le prime tre scelte fatte in agosto dal software AI è stata azzeccata invece solo la scommessa su Inditex. Male sia Mercedes (-3,2%) sia Volkswagen (-6,4%): evidentemente nemmeno i più avanzati sistemi di calcolo sono stati in grado di prevedere in anticipo quanto potesse essere profonda la crisi del settore auto nel Vecchio continente.
Costruire il portafoglio con l’aiuto dell’AI
Ma come sono usati concretamente i segnali generati dall’AI per sviluppare strategie di investimento? Ci sono essenzialmente tre modi. Primo, creare da zero una strategia interamente generata dall’AI, ad esempio un portafoglio long-only che ogni settimana assegna un peso uguale a ognuno dei primi 20 asset segnalati dal cervellone informatico. Secondo approccio: combinare gli input dell’AI con fattori di investimento proprietari, creando di fatto strategie quantitative potenziate. Terzo metodo, integrare i segnali in processi d’investimento già esistenti: per esempio per sovra o sottopesare titoli già presenti in portafoglio. (riproduzione riservata)
