Da Robeco un Etf per small cap basato sull'intelligenza artificiale

Robeco ha lanciato il NextGen Global Small Cap Etf, una strategia a gestione attiva supportata dall'apprendimento automatico. L'Etf fa leva sull'esperienza di Robeco nell'investimento quantitativo e sui suoi avanzati modelli di AI, offrendo agli investitori un approccio basato sui dati per investire in società a bassa capitalizzazione di tutto il mondo. 

Esistono già svariati Etf attivi e passivi che investono nelle small cap, ma spesso queste strategie si basano solo su combinazioni lineari di fattori ampiamente noti, con il risultato che i portafogli di diversi fornitori presentano di solito caratteristiche analoghe. Per contro, il NextGen Global Small Cap Etf ricorre all’apprendimento automatico per individuare relazioni non lineari tra i driver di rendimento, cogliendo interazioni di ordine superiore tra i segnali su molteplici orizzonti d’investimento e adattando di conseguenza in modo dinamico la ponderazione dei segnali a livello di singolo titolo.

In tal modo, la strategia è in grado di scoprire la presenza di schemi che altri modelli potrebbero ignorare, creando un contesto ideale per la generazione di alfa. Dato che neppure i modelli di AI più avanzati possono prescindere dal giudizio umano, soprattutto in condizioni di mercato estreme o impreviste, i gestori di portafoglio di Robeco hanno il compito di verificare la costante validità delle ipotesi sottostanti il modello.

Nick King, head of ETFs di Robeco: "L'investimento in small cap mira a ottimizzare il potenziale di rendimento a lungo termine e a fornire vantaggi di diversificazione. Il team NextGen Quant ha sviluppato un processo esclusivo basato sull'AI per selezionare i titoli migliori da questo universo incredibilmente ampio, perseguendo anche una gestione disciplinata del rischio. Il formato Etf rende la strategia efficiente e accessibile per i clienti".