Da Invesco un Etf attivo sistematico per battere l'azionario globale. Ecco come investe
L'obiettivo è offrire un'esperienza simile a quella di un benchmark, ma con una sovraperformance nel lungo termine rispetto al rendimento medio dei listini
Invesco ha lanciato il nuovo Etf attivo Invesco Global Enhanced Equity Ucits Etf, con l'obiettivo di offrire un'esperienza simile a quella di un benchmark, ma con una sovraperformance nel lungo termine rispetto al rendimento medio dei mercati azionari globali.
L'indice Msci World sarà utilizzato solo come riferimento per la misurazione delle prestazioni. Il fondo utilizzerà una strategia collaudata, supportata da un track record di lungo periodo e sviluppata da un team con oltre 40 anni di esperienza negli investimenti basati su fattori.
Il subgestore degli investimenti, Invesco Quantitative Strategies (IQS), fa parte del team Invesco Solutions e cercherà di raggiungere l'obiettivo di investimento del fondo applicando un processo di ottimizzazione basato sui fattori Value, Quality e Momentum. Il modello proprietario di IQS valuterà l'attrattiva delle azioni in un ampio universo di titoli di mercato sviluppati, liquidi e di grande e media capitalizzazione. Le comparazioni vengono effettuate all'interno dei gruppi industriali in ciascuna regione per garantire la comparabilità. Il processo di ottimizzazione cerca poi il miglior compromesso tra l'esposizione del fondo ai tre fattori, le considerazioni sul rischio e i costi di transazione. L'intero processo di valutazione dei fattori, modellazione e costruzione del portafoglio viene ripetuto ogni mese, con conseguente ribilanciamento delle posizioni del fondo.
"La strategia Global Enhanced è un ottimo esempio di approccio attivo che si integra perfettamente nella nostra efficiente struttura Etf. Adottando un approccio sistematico alla selezione dei titoli e alla costruzione del portafoglio, la strategia consente agli investitori di beneficiare dei quattro decenni di esperienza del team negli investimenti basati su fattori, in modo scalabile e applicabile a un ampio portafoglio diversificato. Crediamo che un Etf che segua un processo sistematico e ripetibile sia un'estensione naturale degli Etf basati su regole, beta e smart beta attualmente disponibili", ha commentato Gary Buxton, head of Emea e Apac ETFs di Invesco.
